Сравнение ERIE с ET
ERIE (Erie Indemnity Company) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 12.09%/yr for ET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.09% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.43%
ET
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам ERIE и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -19.04% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
ET Energy Transfer LP | 19.03% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between ERIE and ET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between ERIE and ET shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
ET:
$1.36
ERIE:
15.84
ET:
13.92
ERIE:
2.09
ET:
0.75
ERIE:
$4.33B
ET:
$89.38B
ERIE:
$784.17M
ET:
$20.48B
ERIE:
$715.87M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. ET — Ранг доходности на риск
ERIE
ET
Сравнение ERIE c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.75 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.84 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и ET
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -87.81% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -8.79% | -34.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -24.56% | -36.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -24.56% | -36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -72.82% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.66% | -7.11% | -49.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -25.70% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 4.00% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и ET
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 5.20% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 12.16% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 16.17% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 24.66% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 34.50% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и ET
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ET в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.46% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
ET Energy Transfer LP | 7.05% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и ET
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and ET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (11.72%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор