PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с ET

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или ET.

Корреляция

Корреляция между ERIE и ET составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ERIE и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
11.13%
ERIE
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

0.22

ET:

0.96

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.50

ET:

1.41

Коэф-т Омега

ERIE:

1.07

ET:

1.18

Коэф-т Кальмара

ERIE:

0.21

ET:

1.25

Коэф-т Мартина

ERIE:

0.39

ET:

4.83

Индекс Язвы

ERIE:

16.51%

ET:

4.36%

Дневная вол-ть

ERIE:

28.72%

ET:

22.02%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

ERIE:

-22.18%

ET:

-14.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$21.73B

ET:

$64.27B

EPS

ERIE:

$11.47

ET:

$1.28

Цена/прибыль

ERIE:

36.23

ET:

14.63

PEG коэффициент

ERIE:

3.05

ET:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$2.33B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$706.65M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$371.46M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 19.90% против 2.39% соответственно.

ERIE

С начала года

2.61%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-20.85%

1 год

6.92%

5 лет

23.19%

10 лет

19.90%

ET

С начала года

-8.03%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

12.56%

1 год

19.38%

5 лет

38.59%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.22
ET: 0.96
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.50
ET: 1.41
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.07
ET: 1.18
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.21
ET: 1.25
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.39
ET: 4.83

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.96
ERIE
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и ET

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ET в 7.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.23%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
ET
Energy Transfer LP		7.25%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и ET

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-14.53%
ERIE
ET

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и ET

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 7.86%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
10.05%
ERIE
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию