Сравнение ERIE с ET
ERIE (Erie Indemnity Company) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ERIE returned 10.73%/yr vs 12.58%/yr for ET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.58% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.73%
ET
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам ERIE и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -22.58% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
ET Energy Transfer LP | 23.30% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between ERIE and ET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between ERIE and ET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
ET:
$1.36
ERIE:
15.14
ET:
14.42
ERIE:
2.00
ET:
0.78
ERIE:
$4.33B
ET:
$89.38B
ERIE:
$784.17M
ET:
$20.48B
ERIE:
$715.87M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. ET — Ранг доходности на риск
ERIE
ET
Сравнение ERIE c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERIE | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.06 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 4.53 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERIE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 1.28 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и ET
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -87.81% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.16% | -10.02% | -33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -24.56% | -36.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -25.82% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -72.82% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.55% | -3.78% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.55% | -25.75% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 4.55% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и ET
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.76% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 11.78% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 16.26% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 24.87% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 35.04% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и ET
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ET в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.58% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
ET Energy Transfer LP | 6.80% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и ET
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and ET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (9.51%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор