PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с CINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с CINF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Cincinnati Financial Corporation (CINF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или CINF.

Корреляция

Корреляция между ERIE и CINF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERIE и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,421.21%
2,066.63%
ERIE
CINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

0.27

CINF:

0.57

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.57

CINF:

0.90

Коэф-т Омега

ERIE:

1.08

CINF:

1.13

Коэф-т Кальмара

ERIE:

0.27

CINF:

0.73

Коэф-т Мартина

ERIE:

0.47

CINF:

1.92

Индекс Язвы

ERIE:

17.49%

CINF:

7.66%

Дневная вол-ть

ERIE:

30.62%

CINF:

25.88%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

CINF:

-59.64%

Текущая просадка

ERIE:

-24.29%

CINF:

-14.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$21.20B

CINF:

$20.99B

EPS

ERIE:

$11.65

CINF:

$14.65

Коэффициент P/E

ERIE:

35.34

CINF:

9.15

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

CINF:

-158.72

Коэффициент P/S

ERIE:

5.59

CINF:

1.85

Коэффициент P/B

ERIE:

10.83

CINF:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$2.33B

CINF:

$8.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$706.65M

CINF:

$8.40B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$373.26M

CINF:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 19.87% против 13.18% соответственно.

ERIE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.21%

1 год

8.17%

5 лет

21.18%

10 лет

19.87%

CINF

С начала года

-5.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.93%

1 год

15.70%

5 лет

14.53%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и CINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.27
CINF: 0.57
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.57
CINF: 0.90
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.08
CINF: 1.13
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.27
CINF: 0.73
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.47
CINF: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.57
ERIE
CINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и CINF

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CINF в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.29%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.44%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и CINF

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и CINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.29%
-14.49%
ERIE
CINF

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и CINF

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 12.09%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
13.86%
ERIE
CINF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию