PortfoliosLab logo
Сравнение ERIE с WAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ERIE и WAB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERIE и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,421.21%
2,771.22%
ERIE
WAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

0.27

WAB:

0.94

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.57

WAB:

1.42

Коэф-т Омега

ERIE:

1.08

WAB:

1.21

Коэф-т Кальмара

ERIE:

0.27

WAB:

1.18

Коэф-т Мартина

ERIE:

0.47

WAB:

3.70

Индекс Язвы

ERIE:

17.49%

WAB:

7.52%

Дневная вол-ть

ERIE:

30.62%

WAB:

29.50%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

WAB:

-71.84%

Текущая просадка

ERIE:

-24.29%

WAB:

-11.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$21.20B

WAB:

$31.11B

EPS

ERIE:

$11.65

WAB:

$6.41

Коэффициент P/E

ERIE:

35.34

WAB:

28.39

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

WAB:

3.92

Коэффициент P/S

ERIE:

5.59

WAB:

3.00

Коэффициент P/B

ERIE:

10.83

WAB:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$2.33B

WAB:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$706.65M

WAB:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$373.26M

WAB:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у WAB с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции WAB по среднегодовой доходности: 19.87% против 7.40% соответственно.


ERIE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.21%

1 год

8.17%

5 лет

21.18%

10 лет

19.87%

WAB

С начала года

-2.09%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-1.73%

1 год

14.01%

5 лет

29.13%

10 лет

7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и WAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.27
WAB: 0.94
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.57
WAB: 1.42
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.08
WAB: 1.21
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.27
WAB: 1.18
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.47
WAB: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа WAB равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.94
ERIE
WAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и WAB

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности WAB в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company
1.29%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
0.46%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и WAB

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки WAB в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и WAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.29%
-11.55%
ERIE
WAB

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и WAB

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 12.09%, в то время как у Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
17.07%
ERIE
WAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию