PortfoliosLab logo
Сравнение ERIE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERIE и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERIE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,421.21%
1,477.64%
ERIE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

0.27

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.57

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ERIE:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ERIE:

0.27

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ERIE:

0.47

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ERIE:

17.49%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ERIE:

30.62%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ERIE:

-24.29%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.87% против 11.95% соответственно.


ERIE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.21%

1 год

8.17%

5 лет

21.18%

10 лет

19.87%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.27
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.57
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.27
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.47
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.54
ERIE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и SPY

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company
1.29%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и SPY

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.29%
-10.54%
ERIE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и SPY

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 12.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
15.13%
ERIE
SPY