PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIE с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.43% против 15.53% соответственно.

ERIE

1 день
3.80%
1 месяц
2.36%
С начала года
-19.04%
6 месяцев
-18.29%
1 год
-33.83%
3 года*
4.51%
5 лет*
5.37%
10 лет*
11.43%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company		-19.04%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ERIE and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

0.35

The correlation between ERIE and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с COSTERIE с ET
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ERIE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERIESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.79

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.45

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.51

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.15

-12.53

ERIE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIE и SPY

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-55.19%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.97%

-8.88%

-34.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-18.76%

-42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-24.50%

-36.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

-33.72%

-27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.66%

-3.22%

-53.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-9.03%

-24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

1.99%

+22.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и SPY

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

4.85%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.64%

9.81%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.66%

12.47%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

17.15%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

17.95%

+11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и SPY

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.46%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ERIE and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIE has higher volatility (11.72%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор