PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с AJG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с AJG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или AJG.

Корреляция

Корреляция между ERIE и AJG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERIE и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,421.21%
8,992.21%
ERIE
AJG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

0.27

AJG:

1.92

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.57

AJG:

2.41

Коэф-т Омега

ERIE:

1.08

AJG:

1.34

Коэф-т Кальмара

ERIE:

0.27

AJG:

3.32

Коэф-т Мартина

ERIE:

0.47

AJG:

9.46

Индекс Язвы

ERIE:

17.49%

AJG:

4.31%

Дневная вол-ть

ERIE:

30.62%

AJG:

21.23%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

AJG:

-57.95%

Текущая просадка

ERIE:

-24.29%

AJG:

-3.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$21.20B

AJG:

$84.85B

EPS

ERIE:

$11.65

AJG:

$6.54

Коэффициент P/E

ERIE:

35.34

AJG:

50.73

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

AJG:

1.31

Коэффициент P/S

ERIE:

5.59

AJG:

7.76

Коэффициент P/B

ERIE:

10.83

AJG:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$2.33B

AJG:

$8.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$706.65M

AJG:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$373.26M

AJG:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 19.87% против 23.57% соответственно.

ERIE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.21%

1 год

8.17%

5 лет

21.18%

10 лет

19.87%

AJG

С начала года

17.02%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

15.74%

1 год

41.16%

5 лет

36.25%

10 лет

23.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и AJG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.27
AJG: 1.92
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.57
AJG: 2.41
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.08
AJG: 1.34
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.27
AJG: 3.32
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.47
AJG: 9.46

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AJG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.92
ERIE
AJG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и AJG

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности AJG в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.29%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.74%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и AJG

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и AJG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.29%
-3.97%
ERIE
AJG

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и AJG

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
11.44%
ERIE
AJG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию