Сравнение HRSMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.50% против 14.06% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и SPY
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HRSMX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HRSMX
SPY
Сравнение HRSMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.96 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.49 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.53 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 7.27 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.96 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и SPY
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и SPY
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -55.19% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.05% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -24.50% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -33.72% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.53% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -9.09% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.54% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и SPY
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.35% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 9.50% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 19.06% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 17.06% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 17.92% | +7.90% |