PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с NBGNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NBGNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.12

NBGNX:

-0.23

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.40

NBGNX:

-0.15

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.05

NBGNX:

0.98

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.14

NBGNX:

-0.15

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.38

NBGNX:

-0.41

Индекс Язвы

OBMCX:

10.70%

NBGNX:

10.95%

Дневная вол-ть

OBMCX:

28.01%

NBGNX:

22.06%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

NBGNX:

-51.48%

Текущая просадка

OBMCX:

-18.76%

NBGNX:

-18.20%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 8.80% против 0.92% соответственно.


OBMCX

С начала года

-10.18%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-16.15%

1 год

3.00%

5 лет

17.94%

10 лет

8.80%

NBGNX

С начала года

-6.63%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-5.26%

5 лет

5.77%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и NBGNX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и NBGNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NBGNX

Ни OBMCX, ни NBGNX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
0.00%0.00%3.07%11.05%0.00%0.00%0.05%0.05%0.20%0.47%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NBGNX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NBGNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NBGNX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...