PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с NBGNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NBGNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.18

NBGNX:

-0.06

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.44

NBGNX:

0.03

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.05

NBGNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.17

NBGNX:

-0.07

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.48

NBGNX:

-0.20

Индекс Язвы

OBMCX:

10.23%

NBGNX:

10.54%

Дневная вол-ть

OBMCX:

27.97%

NBGNX:

22.38%

Макс. просадка

OBMCX:

-67.42%

NBGNX:

-51.48%

Текущая просадка

OBMCX:

-14.50%

NBGNX:

-16.45%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 15.34% против 8.40% соответственно.


OBMCX

С начала года

-7.74%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-13.68%

1 год

4.96%

3 года

11.88%

5 лет

23.07%

10 лет

15.34%

NBGNX

С начала года

-6.52%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-15.44%

1 год

-1.28%

3 года

5.62%

5 лет

7.82%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oberweis Micro Cap Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Сравнение комиссий OBMCX и NBGNX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и NBGNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NBGNX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности NBGNX в 2.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
2.75%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
2.30%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%13.86%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NBGNX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NBGNX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NBGNX

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 5.54%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...