PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с NBGNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 19.20% против 8.79% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJTNBGNX с NEAGX

Сравнение комиссий OBMCX и NBGNX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.24

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.51

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

0.21

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

0.67

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.24

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NBGNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NBGNX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NBGNX в 16.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NBGNX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-51.75%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.26%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-28.33%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-34.53%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-14.01%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-7.14%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.23%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NBGNX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

5.62%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

11.59%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

20.85%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

19.68%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

20.19%

+5.54%