PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с NESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		17.74%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 17.64% против 15.14% соответственно.

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%

NESGX

1 день
2.08%
1 месяц
0.88%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.88%
1 год
55.43%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.55%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий HRSMX и NESGX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.66

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.24

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

3.41

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.83

11.46

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между HRSMX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и NESGX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и NESGX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-50.29%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-17.16%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-50.05%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-50.29%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.32%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-11.74%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.14%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и NESGX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 12.15% и 12.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

12.06%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

23.50%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

35.39%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

29.12%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

25.56%

+0.26%