PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSMX имеют среднегодовую доходность 17.64%, а акции NEAGX немного впереди с 18.24%.

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий HRSMX и NEAGX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.20

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.76

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

4.60

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.83

16.30

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между HRSMX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и NEAGX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и NEAGX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-41.80%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.01%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-36.31%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-36.31%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.16%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-8.72%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и NEAGX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

11.39%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

19.90%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

28.94%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

24.30%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

23.91%

+1.91%