Сравнение HRSMX с DSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и DSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и DSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у DSCGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции DSCGX по среднегодовой доходности: 17.50% против 9.69% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и DSCGX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DSCGX в 0.32%.
Доходность на риск
HRSMX vs. DSCGX — Ранг доходности на риск
HRSMX
DSCGX
Сравнение HRSMX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | DSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.02 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.83 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 3.06 | +10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и DSCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и DSCGX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DSCGX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и DSCGX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и DSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -41.44% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -13.40% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -31.32% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -41.44% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.33% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -7.28% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.62% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и DSCGX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 6.43% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.44% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 21.59% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.47% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 21.77% | +4.05% |