PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.69% против 18.24% соответственно.

DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOGDSCGX с FCPGX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAXNEAGX с AVUV

Сравнение комиссий DSCGX и NEAGX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DSCGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.20

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.76

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.60

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

16.30

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.20

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между DSCGX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и NEAGX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и NEAGX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-41.80%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.01%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-36.31%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-36.31%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.16%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-8.72%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.95%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и NEAGX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

11.39%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

19.90%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

28.94%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

24.30%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

23.91%

-2.14%