PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCGX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с NEAGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между DSCGX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCGX:

0.22

NEAGX:

-0.12

Коэф-т Сортино

DSCGX:

0.54

NEAGX:

0.06

Коэф-т Омега

DSCGX:

1.07

NEAGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DSCGX:

0.24

NEAGX:

-0.11

Коэф-т Мартина

DSCGX:

0.73

NEAGX:

-0.29

Индекс Язвы

DSCGX:

8.01%

NEAGX:

10.39%

Дневная вол-ть

DSCGX:

22.90%

NEAGX:

29.40%

Макс. просадка

DSCGX:

-43.10%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

DSCGX:

-9.79%

NEAGX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции DSCGX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 7.14% против 6.60% соответственно.

DSCGX

С начала года

-1.67%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-9.01%

1 год

4.90%

5 лет

14.99%

10 лет

7.14%

NEAGX

С начала года

-0.41%

1 месяц

20.13%

6 месяцев

-2.41%

1 год

-3.54%

5 лет

17.13%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSCGX и NEAGX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCGX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и NEAGX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.66%0.62%0.72%4.08%7.83%0.58%1.28%5.44%1.70%1.37%1.49%1.11%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%3.02%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и NEAGX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и NEAGX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.35%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...