PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с FTXNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSMCXFTXNX
Дох-ть с нач. г.25.97%29.65%
Дох-ть за 1 год38.11%43.72%
Дох-ть за 3 года-2.56%-0.24%
Дох-ть за 5 лет10.38%15.86%
Коэф-т Шарпа2.252.33
Коэф-т Сортино3.093.13
Коэф-т Омега1.381.39
Коэф-т Кальмара1.271.52
Коэф-т Мартина15.2713.01
Индекс Язвы2.87%3.90%
Дневная вол-ть19.50%21.72%
Макс. просадка-59.87%-48.79%
Текущая просадка-8.65%-2.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и FTXNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FTXNX

С начала года, CSMCX показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 29.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
9.52%
CSMCX
FTXNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и FTXNX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.


FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
График комиссии FTXNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 15.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.27
FTXNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXNX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXNX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXNX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXNX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.01

Сравнение коэффициента Шарпа CSMCX и FTXNX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
2.33
CSMCX
FTXNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FTXNX

Ни CSMCX, ни FTXNX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FTXNX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки FTXNX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FTXNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.65%
-2.90%
CSMCX
FTXNX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FTXNX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
6.23%
CSMCX
FTXNX