PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с FTXNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
12.15%
CSMCX
FTXNX

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 23.55%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 30.17%.


CSMCX

С начала года

23.55%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

15.51%

1 год

37.00%

5 лет (среднегодовая)

10.18%

10 лет (среднегодовая)

3.46%

FTXNX

С начала года

30.17%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

12.15%

1 год

44.87%

5 лет (среднегодовая)

16.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CSMCXFTXNX
Коэф-т Шарпа1.882.03
Коэф-т Сортино2.612.74
Коэф-т Омега1.321.34
Коэф-т Кальмара1.041.32
Коэф-т Мартина12.2711.02
Индекс Язвы2.94%3.93%
Дневная вол-ть19.14%21.38%
Макс. просадка-59.87%-48.79%
Текущая просадка-10.41%-2.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и FTXNX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.


FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
График комиссии FTXNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и FTXNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.882.03
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.612.74
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.34
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.041.32
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.2711.02
CSMCX
FTXNX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.03
CSMCX
FTXNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FTXNX

Ни CSMCX, ни FTXNX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FTXNX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки FTXNX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FTXNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.41%
-2.51%
CSMCX
FTXNX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FTXNX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеют волатильность 6.62% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
6.80%
CSMCX
FTXNX