Сравнение CSMCX с FTXNX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CSMCX с FTXNX

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или FTXNX.

Корреляция

Корреляция между CSMCX и FTXNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSMCX

FTXNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

1.36

FTXNX:

1.35

Коэф-т Сортино

CSMCX:

1.94

FTXNX:

1.88

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.24

FTXNX:

1.23

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.84

FTXNX:

1.29

Коэф-т Мартина

CSMCX:

8.04

FTXNX:

6.97

Индекс Язвы

CSMCX:

3.25%

FTXNX:

4.25%

Дневная вол-ть

CSMCX:

19.30%

FTXNX:

22.02%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

FTXNX:

-48.79%

Текущая просадка

CSMCX:

-11.47%

FTXNX:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 3.46%.

CSMCX

С начала года

2.89%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

6.00%

1 год

25.64%

5 лет

9.88%

10 лет

5.28%

FTXNX

С начала года

3.46%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

14.72%

1 год

29.01%

5 лет

14.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CSMCX и FTXNX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и FTXNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTXNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCX

FTXNX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX

FTXNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FTXNX

Ни CSMCX, ни FTXNX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FTXNX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки FTXNX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FTXNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSMCX

FTXNX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FTXNX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 5.10%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSMCX

FTXNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CSMCX с FTXNX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FTXNX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и FTXNX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и FTXNX

CSMCX

FTXNX

Сравнение CSMCX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FTXNX

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FTXNX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FTXNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество