Сравнение CSMCX с FTXNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и FTXNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	-1.19%	8.37%	18.65%	20.27%	-26.21%	39.30%	39.11%	36.12%	-1.45%
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund	1.90%	12.10%	28.50%	32.77%	-27.66%	25.16%	50.97%	18.83%	-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 1.90%.

CSMCX

1 день: 3.10%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -1.19%

6 месяцев: -5.08%

1 год: 16.76%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 6.79%

10 лет*: 15.16%

FTXNX

1 день: 5.48%

1 месяц: -7.16%

С начала года: 1.90%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 33.07%

3 года*: 19.98%

5 лет*: 9.94%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Congress Small Cap Growth Fund

Название символа

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:

CSMCX с HRSMX CSMCX с NEAGX CSMCX с FCAGX CSMCX с VTWO CSMCX с OBMCX CSMCX с AMAGX CSMCX с VLIFX

Часто сравнивают с FTXNX:

FTXNX с FTZIX FTXNX с HRSMX FTXNX с FCPGX FTXNX с XMMO FTXNX с FSPGX FTXNX с NEAGX FTXNX с SMH

Сравнение комиссий CSMCX и FTXNX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTXNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSMCX	FTXNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.14	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	1.64	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.23	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	2.09	-0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.06	8.42	-4.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FTXNX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSMCX	FTXNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.14	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.38	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.53	+0.03

Корреляция

Корреляция между CSMCX и FTXNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FTXNX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	2.37%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	15.57%	7.05%	16.14%	10.04%	11.48%	0.00%	27.40%
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FTXNX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSMCX	FTXNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.20%	-45.22%	-10.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.63%	-15.80%	+2.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.44%	-39.68%	+6.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.95%	-7.61%	-3.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.44%	-12.82%	+3.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.38%	3.93%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FTXNX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSMCX	FTXNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.65%	12.44%	-4.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.43%	21.02%	-5.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.70%	30.18%	-5.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.35%	26.55%	-4.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.31%	27.67%	-5.36%

Сравнение CSMCX с FTXNX

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FTXNX

Сравнение доходности по годам CSMCX и FTXNX

Доходность по периодам

CSMCX

FTXNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и FTXNX

Доходность на риск

CSMCX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

CSMCX

FTXNX

Сравнение CSMCX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSMCX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FTXNX

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FTXNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FTXNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)