Сравнение CSMCX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -1.19% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 15.16% против 9.96% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.16%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и VTWO
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
CSMCX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
CSMCX
VTWO
Сравнение CSMCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.70 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.12 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и VTWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и VTWO
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.37% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и VTWO
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -41.19% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.90% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -31.88% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -41.19% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -7.29% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.47% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.74% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и VTWO
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.65% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.38% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.44% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 23.29% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.49% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 23.04% | -0.73% |