PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSMCX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с VTWO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между CSMCX и VTWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

0.21

VTWO:

-0.05

Коэф-т Сортино

CSMCX:

0.57

VTWO:

0.13

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.07

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.22

VTWO:

-0.03

Коэф-т Мартина

CSMCX:

0.80

VTWO:

-0.07

Индекс Язвы

CSMCX:

8.28%

VTWO:

9.36%

Дневная вол-ть

CSMCX:

24.82%

VTWO:

24.18%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

CSMCX:

-18.07%

VTWO:

-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 3.25% против 6.59% соответственно.

CSMCX

С начала года

-4.78%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

-11.36%

1 год

5.48%

5 лет

10.01%

10 лет

3.25%

VTWO

С начала года

-8.88%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-0.41%

5 лет

10.38%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSMCX и VTWO

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и VTWO

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%8.07%10.04%11.48%0.00%27.40%17.61%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и VTWO

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и VTWO

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.29% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...