Сравнение CSMCX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или VTWO.
Основные характеристики
| CSMCX | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.47% | 19.87% |
| Дох-ть за 1 год | 48.16% | 44.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.11% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.66% | 10.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 11.29 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 21.50% |
| Макс. просадка | -59.87% | -41.19% |
| Текущая просадка | -7.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и VTWO
С начала года, CSMCX показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 3.72% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и VTWO
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и VTWO
CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и VTWO
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и VTWO
Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.51%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.