PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.55%
17.06%
CSMCX
VTWO

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 3.72% против 8.86% соответственно.


CSMCX

С начала года

28.14%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

18.55%

1 год

41.00%

5 лет (среднегодовая)

10.97%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

VTWO

С начала года

20.16%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

17.06%

1 год

35.95%

5 лет (среднегодовая)

10.20%

10 лет (среднегодовая)

8.86%

Основные характеристики


CSMCXVTWO
Коэф-т Шарпа2.131.71
Коэф-т Сортино2.912.45
Коэф-т Омега1.361.30
Коэф-т Кальмара1.191.48
Коэф-т Мартина13.949.44
Индекс Язвы2.94%3.81%
Дневная вол-ть19.26%20.99%
Макс. просадка-59.87%-41.19%
Текущая просадка-7.08%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и VTWO

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.131.71
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.912.45
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.30
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.191.48
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.949.44
CSMCX
VTWO

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.71
CSMCX
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и VTWO

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.19%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и VTWO

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.08%
-1.23%
CSMCX
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и VTWO

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.92%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
7.66%
CSMCX
VTWO