Сравнение CSMCX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или OBMCX.
Основные характеристики
| CSMCX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.68% | 25.39% |
| Дох-ть за 1 год | 42.24% | 47.05% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.19% | 17.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.59% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 11.86 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 23.08% |
| Макс. просадка | -59.87% | -81.09% |
| Текущая просадка | -9.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и OBMCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMCX показывает доходность 24.68%, а OBMCX немного выше – 25.39%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 3.59% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и OBMCX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и OBMCX
Ни CSMCX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и OBMCX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и OBMCX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 6.48% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.