PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 15.16% против 19.20% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с AMAGXCSMCX с IWO
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий CSMCX и OBMCX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.82

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.42

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.82

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

13.69

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.82

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между CSMCX и OBMCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и OBMCX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и OBMCX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-68.24%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.68%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-28.11%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-50.04%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-5.04%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-16.51%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.54%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и OBMCX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

12.02%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

19.34%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

27.49%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

26.14%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

25.73%

-3.42%