PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с FCAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.79%
15.20%
CSMCX
FCAGX

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у FCAGX с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям FCAGX по среднегодовой доходности: 3.52% против 7.19% соответственно.


CSMCX

С начала года

25.77%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

17.78%

1 год

38.39%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

3.52%

FCAGX

С начала года

27.28%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

15.20%

1 год

43.79%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

7.19%

Основные характеристики


CSMCXFCAGX
Коэф-т Шарпа2.062.29
Коэф-т Сортино2.823.06
Коэф-т Омега1.351.38
Коэф-т Кальмара1.151.15
Коэф-т Мартина13.4213.43
Индекс Язвы2.94%3.34%
Дневная вол-ть19.20%19.63%
Макс. просадка-59.87%-59.24%
Текущая просадка-8.80%-12.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и FCAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FCAGX в 1.29%.


FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
График комиссии FCAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и FCAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.062.29
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.823.06
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.38
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.151.15
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4213.43
CSMCX
FCAGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAGX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.29
CSMCX
FCAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FCAGX

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.61%17.23%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FCAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке FCAGX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.80%
-12.10%
CSMCX
FCAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FCAGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеют волатильность 6.78% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
6.53%
CSMCX
FCAGX