PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с FCAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с FCAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и FCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FCAGX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции FCAGX по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.00% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGXCSMCX с VLIFX
Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TOFCAGX с OBMCX

Сравнение комиссий CSMCX и FCAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FCAGX в 1.29%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. FCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXFCAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.95

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.68

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

6.23

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. FCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXFCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между CSMCX и FCAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FCAGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FCAGX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FCAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки FCAGX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXFCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-61.19%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.76%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-39.13%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-39.13%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-8.87%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-11.56%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.70%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FCAGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXFCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.90%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.76%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

24.94%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

23.42%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.74%

-0.43%