PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.50%
-8.44%
CSMCX
NEAGX

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.46% против 6.65% соответственно.


CSMCX

С начала года

23.52%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

14.50%

1 год

36.00%

5 лет (среднегодовая)

10.22%

10 лет (среднегодовая)

3.46%

NEAGX

С начала года

11.02%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-8.51%

1 год

21.20%

5 лет (среднегодовая)

17.23%

10 лет (среднегодовая)

6.65%

Основные характеристики


CSMCXNEAGX
Коэф-т Шарпа1.910.99
Коэф-т Сортино2.641.52
Коэф-т Омега1.321.18
Коэф-т Кальмара1.061.36
Коэф-т Мартина12.503.69
Индекс Язвы2.92%6.02%
Дневная вол-ть19.14%22.47%
Макс. просадка-59.87%-53.03%
Текущая просадка-10.43%-10.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и NEAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSMCX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.910.95
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.641.46
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.17
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.061.29
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.503.50
CSMCX
NEAGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
0.95
CSMCX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NEAGX

Ни CSMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NEAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.43%
-10.50%
CSMCX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NEAGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.81%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
7.29%
CSMCX
NEAGX