Сравнение CSMCX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или NEAGX.
Основные характеристики
| CSMCX | NEAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.97% | 14.63% |
| Дох-ть за 1 год | 38.11% | 25.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.56% | 3.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 17.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 6.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 15.27 | 5.05 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 5.90% |
| Дневная вол-ть | 19.50% | 22.50% |
| Макс. просадка | -59.87% | -53.03% |
| Текущая просадка | -8.65% | -7.59% |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и NEAGX
С начала года, CSMCX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.68% против 6.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и NEAGX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и NEAGX
Ни CSMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и NEAGX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и NEAGX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 6.65% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.