PortfoliosLab logo
Сравнение CSMCX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSMCX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.62%
-2.56%
CSMCX
NEAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

1.04

NEAGX:

0.09

Коэф-т Сортино

CSMCX:

1.53

NEAGX:

0.29

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.19

NEAGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.70

NEAGX:

0.13

Коэф-т Мартина

CSMCX:

5.74

NEAGX:

0.32

Индекс Язвы

CSMCX:

3.48%

NEAGX:

6.50%

Дневная вол-ть

CSMCX:

19.29%

NEAGX:

22.78%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

CSMCX:

-14.84%

NEAGX:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.69% против 6.30% соответственно.


CSMCX

С начала года

-1.02%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

0.31%

1 год

17.81%

5 лет

10.23%

10 лет

3.69%

NEAGX

С начала года

-1.95%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-2.95%

1 год

0.38%

5 лет

16.41%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и NEAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.


График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMCX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.040.09
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.530.29
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.03
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.700.13
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.740.32
CSMCX
NEAGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.04
0.09
CSMCX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NEAGX

Ни CSMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NEAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.84%
-9.64%
CSMCX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NEAGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.30%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.30%
7.68%
CSMCX
NEAGX