PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSMCXAMAGX
Дох-ть с нач. г.24.68%16.47%
Дох-ть за 1 год42.24%26.94%
Дох-ть за 3 года-2.81%5.34%
Дох-ть за 5 лет10.19%13.78%
Дох-ть за 10 лет3.59%9.31%
Коэф-т Шарпа2.121.85
Коэф-т Сортино2.952.54
Коэф-т Омега1.361.33
Коэф-т Кальмара1.102.39
Коэф-т Мартина14.389.22
Индекс Язвы2.87%3.03%
Дневная вол-ть19.46%15.12%
Макс. просадка-59.87%-57.64%
Текущая просадка-9.59%-2.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSMCX и AMAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и AMAGX

С начала года, CSMCX показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 3.59% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.91%
7.48%
CSMCX
AMAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.


CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 14.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.38
AMAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.22

Сравнение коэффициента Шарпа CSMCX и AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.85
CSMCX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.13%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и AMAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.59%
-2.99%
CSMCX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
4.06%
CSMCX
AMAGX