Сравнение CSMCX с AMAGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CSMCX с AMAGX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между CSMCX и AMAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSMCX

AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

1.04

AMAGX:

0.14

Коэф-т Сортино

CSMCX:

1.54

AMAGX:

0.29

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.19

AMAGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.70

AMAGX:

0.20

Коэф-т Мартина

CSMCX:

5.68

AMAGX:

0.52

Индекс Язвы

CSMCX:

3.53%

AMAGX:

4.15%

Дневная вол-ть

CSMCX:

19.26%

AMAGX:

16.05%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

CSMCX:

-14.29%

AMAGX:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 3.75% против 8.73% соответственно.

CSMCX

С начала года

-0.39%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

1.26%

1 год

17.71%

5 лет

10.84%

10 лет

3.75%

AMAGX

С начала года

-0.59%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-5.48%

1 год

2.26%

5 лет

13.52%

10 лет

8.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

AMAGX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCX

AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX

AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX

Ни CSMCX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund	0.00%	0.00%	0.16%	0.17%	0.07%	0.22%	0.36%	0.47%	0.49%	0.75%	0.54%	0.37%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и AMAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSMCX

AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSMCX

AMAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CSMCX с AMAGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и AMAGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и AMAGX

CSMCX

AMAGX

Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество