Сравнение CSMCX с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и AMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -1.19% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMCX имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции AMAGX немного впереди с 15.74%.
CSMCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.16%
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Доходность на риск
CSMCX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
CSMCX
AMAGX
Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.19 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.78 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.08 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.67 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.19 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и AMAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.37% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и AMAGX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и AMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -57.64% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.84% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -28.09% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -28.09% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -7.87% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.32% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.84% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.18% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 12.50% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 20.42% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.24% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.31% | +4.00% |