Сравнение CSMCX с AMAGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CSMCX с AMAGX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между CSMCX и AMAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSMCX

AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

0.12

AMAGX:

-0.44

Коэф-т Сортино

CSMCX:

0.35

AMAGX:

-0.49

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.04

AMAGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.10

AMAGX:

-0.38

Коэф-т Мартина

CSMCX:

0.40

AMAGX:

-1.34

Индекс Язвы

CSMCX:

7.26%

AMAGX:

6.97%

Дневная вол-ть

CSMCX:

24.58%

AMAGX:

21.18%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

CSMCX:

-25.36%

AMAGX:

-19.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMCX показывает доходность -13.25%, а AMAGX немного выше – -13.24%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 1.89% против 7.33% соответственно.

CSMCX

С начала года

-13.25%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-13.21%

1 год

4.83%

5 лет

10.49%

10 лет

1.89%

AMAGX

С начала года

-13.24%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-7.77%

5 лет

10.38%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

CSMCX: 1.00%

AMAGX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

AMAGX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CSMCX: 0.12

AMAGX: -0.44

Коэффициент Сортино

CSMCX: 0.35

AMAGX: -0.49

Коэффициент Омега

CSMCX: 1.04

AMAGX: 0.93

Коэффициент Кальмара

CSMCX: 0.10

AMAGX: -0.38

Коэффициент Мартина

CSMCX: 0.40

AMAGX: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX

AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX

Ни CSMCX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund	0.00%	0.00%	0.16%	0.17%	0.07%	0.22%	0.36%	0.47%	0.49%	0.75%	0.54%	0.37%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и AMAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSMCX

AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSMCX

AMAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CSMCX с AMAGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и AMAGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и AMAGX

CSMCX

AMAGX

Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество