PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.55%
4.57%
CSMCX
AMAGX

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 3.72% против 8.96% соответственно.


CSMCX

С начала года

28.14%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

18.55%

1 год

41.00%

5 лет (среднегодовая)

10.97%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

AMAGX

С начала года

16.40%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

4.57%

1 год

21.71%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

Основные характеристики


CSMCXAMAGX
Коэф-т Шарпа2.131.44
Коэф-т Сортино2.912.02
Коэф-т Омега1.361.26
Коэф-т Кальмара1.191.99
Коэф-т Мартина13.947.01
Индекс Язвы2.94%3.10%
Дневная вол-ть19.26%15.08%
Макс. просадка-59.87%-57.64%
Текущая просадка-7.08%-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.


CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSMCX и AMAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.131.44
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.912.02
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.26
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.191.99
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.947.01
CSMCX
AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.44
CSMCX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.13%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и AMAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.08%
-3.04%
CSMCX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
4.15%
CSMCX
AMAGX