PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMCX с AMAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSMCX (Congress Small Cap Growth Fund) and AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - CSMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Congress, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana. Over the past 10 years, CSMCX returned 17.21%/yr vs 17.62%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSMCX charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 12.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMCX имеют среднегодовую доходность 17.21%, а акции AMAGX немного впереди с 17.62%.

CSMCX

1 день
-1.50%
1 месяц
6.57%
С начала года
17.05%
6 месяцев
13.45%
1 год
25.03%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
17.21%

AMAGX

1 день
-2.14%
1 месяц
-0.73%
С начала года
12.65%
6 месяцев
11.74%
1 год
29.21%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMCX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		17.05%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		12.65%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Correlation

The correlation between CSMCX and AMAGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1999 г.

0.81

The correlation between CSMCX and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Amana Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с NEAGXCSMCX с HRSMXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с IWO
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

CSMCX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMCXAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.82

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.51

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.81

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

11.98

-5.66

CSMCX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и AMAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMCXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-57.64%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.04%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-21.45%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-28.09%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-28.09%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.05%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-10.26%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.58%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и AMAGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) имеют волатильность 6.53% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMCXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

13.85%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

17.04%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

18.58%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

18.48%

+3.97%

Сравнение комиссий CSMCX и AMAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и AMAGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.00%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Часто задаваемые вопросы

CSMCX and AMAGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (6.55%) compared to CSMCX (6.53%). In terms of maximum drawdown, CSMCX dropped -56.20% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMCX и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор