PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSMCX с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 15.16% против 9.75% соответственно.


CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Congress Small Cap Growth Fund

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий CSMCX и IWO

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

CSMCX vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMCXIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.64

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.48

-1.42

CSMCX vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSMCXIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Корреляция

Корреляция между CSMCX и IWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и IWO

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и IWO

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


CSMCXIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-60.11%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.87%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-40.51%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-42.02%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-10.59%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-16.80%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и IWO

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSMCXIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.60%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.54%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

25.23%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

24.46%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

24.06%

-1.75%