Сравнение CSMCX с IWO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CSMCX с IWO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или IWO.

Корреляция

Корреляция между CSMCX и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSMCX

IWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

0.12

IWO:

-0.13

Коэф-т Сортино

CSMCX:

0.35

IWO:

-0.01

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.04

IWO:

1.00

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.10

IWO:

-0.11

Коэф-т Мартина

CSMCX:

0.40

IWO:

-0.40

Индекс Язвы

CSMCX:

7.26%

IWO:

8.37%

Дневная вол-ть

CSMCX:

24.58%

IWO:

25.19%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

CSMCX:

-25.36%

IWO:

-26.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -13.25%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -16.19%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.35% соответственно.

CSMCX

С начала года

-13.25%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-13.21%

1 год

4.83%

5 лет

10.49%

10 лет

1.89%

IWO

С начала года

-16.19%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-16.70%

1 год

-1.66%

5 лет

7.69%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CSMCX и IWO

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

CSMCX: 1.00%

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

IWO: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CSMCX: 0.12

IWO: -0.13

Коэффициент Сортино

CSMCX: 0.35

IWO: -0.01

Коэффициент Омега

CSMCX: 1.04

IWO: 1.00

Коэффициент Кальмара

CSMCX: 0.10

IWO: -0.11

Коэффициент Мартина

CSMCX: 0.40

IWO: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа IWO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX

IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и IWO

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	0.97%	0.80%	0.73%	0.75%	0.32%	0.44%	0.71%	0.76%	0.73%	0.97%	0.89%	0.73%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и IWO

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSMCX

IWO

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и IWO

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 15.00% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSMCX

IWO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CSMCX с IWO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и IWO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и IWO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и IWO

CSMCX

IWO

Сравнение CSMCX c IWO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и IWO

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и IWO

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и IWO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество