Сравнение CSMCX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -1.19% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 15.16% против 9.75% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.16%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и IWO
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
CSMCX vs. IWO — Ранг доходности на риск
CSMCX
IWO
Сравнение CSMCX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.64 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.48 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и IWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и IWO
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.37% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и IWO
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -60.11% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.87% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -40.51% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -42.02% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -10.59% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -16.80% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и IWO
Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.60% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 16.54% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 25.23% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.46% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 24.06% | -1.75% |