PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSMCX с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с IWO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или IWO.

Корреляция

Корреляция между CSMCX и IWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSMCX:

0.42

IWO:

0.16

Коэф-т Сортино

CSMCX:

0.75

IWO:

0.36

Коэф-т Омега

CSMCX:

1.10

IWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

CSMCX:

0.33

IWO:

0.10

Коэф-т Мартина

CSMCX:

1.20

IWO:

0.31

Индекс Язвы

CSMCX:

8.39%

IWO:

9.82%

Дневная вол-ть

CSMCX:

25.05%

IWO:

25.79%

Макс. просадка

CSMCX:

-59.87%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

CSMCX:

-14.33%

IWO:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 3.41% против 6.77% соответственно.

CSMCX

С начала года

-0.43%

1 месяц

14.77%

6 месяцев

-3.45%

1 год

10.32%

3 года

11.66%

5 лет

11.59%

10 лет

3.41%

IWO

С начала года

-4.67%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-6.48%

1 год

4.18%

3 года

9.97%

5 лет

7.81%

10 лет

6.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий CSMCX и IWO

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMCX и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMCX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMCX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа IWO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и IWO

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.86%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и IWO

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и IWO

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.42%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...