PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSCX с UMBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both mutual funds - HRSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRSCX returned 9.28%/yr vs 12.89%/yr for UMBMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HRSCX charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.89% соответственно.

HRSCX

1 день
-0.80%
1 месяц
2.30%
С начала года
18.28%
6 месяцев
16.32%
1 год
36.18%
3 года*
17.25%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.28%

UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSCX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		18.28%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		13.74%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Correlation

The correlation between HRSCX and UMBMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.90

The correlation between HRSCX and UMBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с BERCXHRSCX с CMCIXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIX

Доходность на риск

HRSCX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXUMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.85

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.89

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.42

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и UMBMX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и UMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSCXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-49.91%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.19%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-19.41%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-26.30%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-36.91%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.11%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.10%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.32%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и UMBMX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSCXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.29%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

11.24%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.37%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

17.73%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

19.11%

+4.86%

Сравнение комиссий HRSCX и UMBMX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и UMBMX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности UMBMX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		7.12%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

HRSCX and UMBMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSCX has higher volatility (5.97%) compared to UMBMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, HRSCX dropped -55.68% vs UMBMX's -49.91%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSCX и UMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор