Сравнение HRSCX с UMBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и UMBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и UMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 7.90% против 12.39% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и UMBMX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.
Доходность на риск
HRSCX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
HRSCX
UMBMX
Сравнение HRSCX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.94 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.46 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и UMBMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и UMBMX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности UMBMX в 9.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и UMBMX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и UMBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -49.91% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -12.62% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -26.30% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -36.91% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -6.43% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -7.15% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.90% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и UMBMX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.54% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 11.13% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 18.58% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 17.71% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.06% | +4.85% |