Сравнение HRSCX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSCX или VB.
Основные характеристики
| HRSCX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.59% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 22.42% | 26.00% |
| Дох-ть за 3 года | -2.19% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.04% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.91% | 9.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 17.43% | 17.18% |
| Макс. просадка | -62.38% | -59.58% |
| Current Drawdown | -18.11% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и VB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и VB
С начала года, HRSCX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и VB
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSCX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и VB
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VB в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.55% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 3.08% | 7.03% | 12.21% | 1.22% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и VB
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -62.38%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и VB
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.