Сравнение HRSCX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -5.22% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.51% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 7.44%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и VB
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
HRSCX vs. VB — Ранг доходности на риск
HRSCX
VB
Сравнение HRSCX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 5.97 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и VB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и VB
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.89% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и VB
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -59.56% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -14.29% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -28.15% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -42.05% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -6.08% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -8.49% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.32% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и VB
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 6.84% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 12.60% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 21.86% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 20.78% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 21.40% | +2.48% |