Сравнение HRSCX с CWSGX
HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) and CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Carillon Family of Funds. Over the past 5 years, HRSCX returned 4.60%/yr vs 12.31%/yr for CWSGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HRSCX charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for CWSGX.
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и CWSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у CWSGX с доходностью 28.62%.
HRSCX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 9.37%
CWSGX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRSCX и CWSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 19.23% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 9.31% |
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 28.62% | 14.77% | 35.94% | 22.41% | -30.85% | 15.83% | 42.56% | 27.38% | -8.37% | 11.08% |
Correlation
The correlation between HRSCX and CWSGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between HRSCX and CWSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSCX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск
HRSCX
CWSGX
Сравнение HRSCX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | CWSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 5.00 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 20.17 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | CWSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и CWSGX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и CWSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSCX | CWSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -37.29% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.97% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -27.80% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -37.29% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -11.21% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и CWSGX
Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 5.90%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSCX | CWSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.40% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 18.07% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 23.02% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 24.17% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 24.16% | -0.18% |
Сравнение комиссий HRSCX и CWSGX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CWSGX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и CWSGX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CWSGX в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.68% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 7.06% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HRSCX and CWSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CWSGX has higher volatility (8.40%) compared to HRSCX (5.90%). In terms of maximum drawdown, HRSCX dropped -55.68% vs CWSGX's -37.29%.
CWSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSCX и CWSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор