Сравнение HRSCX с CWSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и CWSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	-1.09%	11.26%	12.85%	14.06%	-27.67%	0.80%	37.26%	25.40%	-10.92%	9.31%
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund	3.54%	14.77%	35.94%	22.41%	-30.85%	15.83%	42.56%	27.38%	-8.37%	11.08%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CWSGX с доходностью 3.54%.

HRSCX

1 день: 4.36%

1 месяц: -7.67%

С начала года: -1.09%

6 месяцев: 1.70%

1 год: 21.55%

3 года*: 11.13%

5 лет*: 0.32%

10 лет*: 7.90%

CWSGX

1 день: 4.90%

1 месяц: -6.79%

С начала года: 3.54%

6 месяцев: 9.26%

1 год: 34.43%

3 года*: 23.09%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Название символа

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSCX:

HRSCX с VB HRSCX с CWSIX HRSCX с SCPZX HRSCX с BERCX HRSCX с EISIX HRSCX с CMCIX HRSCX с DMCRX

Часто сравнивают с CWSGX:

CWSGX с CWSIX CWSGX с BERCX CWSGX с SCPZX CWSGX с HRCVX CWSGX с AVALX CWSGX с EISIX CWSGX с HAGAX

Сравнение комиссий HRSCX и CWSGX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CWSGX в 1.05%.

HRSCX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

CWSGX

Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CWSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HRSCX	CWSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	1.33	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	1.91	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.25	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	2.68	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.67	10.07	-4.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CWSGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и CWSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HRSCX	CWSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	1.33	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.30	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.54	-0.15

Корреляция

Корреляция между HRSCX и CWSGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и CWSGX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CWSGX в 0.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	8.52%	8.42%	22.56%	9.37%	38.95%	40.00%	18.51%	6.62%	26.17%	8.10%	0.06%	7.03%
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund	0.84%	0.87%	6.44%	0.00%	4.78%	21.74%	6.70%	0.03%	0.45%	0.02%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и CWSGX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и CWSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HRSCX	CWSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.68%	-37.29%	-18.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.21%	-12.60%	-2.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.22%	-37.29%	-0.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.32%	-7.66%	-0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.55%	-11.40%	-0.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.72%	3.36%	+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и CWSGX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 9.41%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HRSCX	CWSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.41%	10.72%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.22%	17.87%	-2.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.92%	26.04%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.65%	23.94%	-0.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.91%	24.10%	-0.19%

Сравнение HRSCX с CWSGX

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и CWSGX

Сравнение доходности по годам HRSCX и CWSGX

Доходность по периодам

HRSCX

CWSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRSCX и CWSGX

Доходность на риск

HRSCX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

HRSCX

CWSGX

Сравнение HRSCX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HRSCX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и CWSGX

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и CWSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и CWSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)