Сравнение HRSCX с BERCX
HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) and BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - HRSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while BERCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRSCX returned 9.37%/yr vs 8.89%/yr for BERCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRSCX charges 1.06%/yr vs 0.90%/yr for BERCX.
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и BERCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у BERCX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции HRSCX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.89% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 9.37%
BERCX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам HRSCX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 19.23% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 10.02% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
Correlation
The correlation between HRSCX and BERCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2002 г. | 0.80 |
The correlation between HRSCX and BERCX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSCX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
HRSCX
BERCX
Сравнение HRSCX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.11 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 7.15 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.49 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и BERCX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и BERCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSCX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -52.71% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.45% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -19.57% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -22.04% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -42.41% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.53% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.38% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и BERCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSCX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.44% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 11.95% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 16.21% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 17.33% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.24% | +4.74% |
Сравнение комиссий HRSCX и BERCX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и BERCX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности BERCX в 11.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 11.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 7.06% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
HRSCX and BERCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSCX has higher volatility (5.90%) compared to BERCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, HRSCX dropped -55.68% vs BERCX's -52.71%.
HRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSCX и BERCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор