Сравнение HRSCX с EISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и EISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и EISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у EISIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.63% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и EISIX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EISIX в 0.96%.
Доходность на риск
HRSCX vs. EISIX — Ранг доходности на риск
HRSCX
EISIX
Сравнение HRSCX c EISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | EISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.17 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.77 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.84 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 11.42 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.17 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.86 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и EISIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и EISIX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности EISIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и EISIX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и EISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -39.30% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -12.54% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -27.05% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -39.30% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -9.79% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -7.54% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.12% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и EISIX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.77% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.30% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 17.09% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 15.87% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 16.57% | +7.34% |