PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%8.70%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIXHRSCX с DMCRX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий HRSCX и CMCIX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.19

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.14

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.27

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

-0.68

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.19

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между HRSCX и CMCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и CMCIX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и CMCIX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-21.50%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-12.55%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-14.52%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-6.17%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.94%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и CMCIX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.32%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

10.78%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

19.29%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

16.66%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

16.66%

+7.25%