PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с CWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с CWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и CWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и CWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-5.22%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		3.65%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у CWSIX с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSCX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции CWSIX немного отстают с 7.11%.

HRSCX

1 день
-2.35%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.05%
3 года*
9.56%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
7.44%

CWSIX

1 день
-1.08%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.65%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.42%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Chartwell Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с BERCXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с DMCRXHRSCX с EISIXHRSCX с CMCIX
Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с CWSGXCWSIX с HAGAXCWSIX с SCPZXCWSIX с CWFIXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HRCVX

Сравнение комиссий HRSCX и CWSIX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CWSIX в 1.05%.

HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXCWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.61

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

2.56

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. CWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWSIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и CWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXCWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между HRSCX и CWSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и CWSIX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности CWSIX в 21.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.89%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		21.54%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и CWSIX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и CWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXCWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-44.08%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-15.74%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-29.09%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-44.08%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-11.57%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-6.84%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.76%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и CWSIX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXCWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

6.65%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.75%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

24.32%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

20.46%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

22.64%

+1.24%