Сравнение HRSCX с SCPZX
HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) and SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - HRSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRSCX returned 9.01%/yr vs 2.72%/yr for SCPZX. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HRSCX charges 1.06%/yr vs 0.40%/yr for SCPZX.
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и SCPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у SCPZX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции HRSCX превзошли акции SCPZX по среднегодовой доходности: 9.01% против 2.72% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 21.79%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.01%
- Всё время*
- 9.08%
SCPZX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.72%
- Всё время*
- 1.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HRSCX и SCPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 21.79% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.62% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
Correlation
The correlation between HRSCX and SCPZX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | -0.04 |
The correlation between HRSCX and SCPZX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSCX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск
HRSCX
SCPZX
Сравнение HRSCX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRSCX | SCPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.13 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.12 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и SCPZX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и SCPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSCX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -28.85% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -2.91% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -6.41% | -21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -17.18% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -18.38% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.51% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -3.73% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.05% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и SCPZX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSCX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 1.25% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 3.31% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 4.05% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 6.60% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 5.62% | +18.46% |
Сравнение комиссий HRSCX и SCPZX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCPZX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и SCPZX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SCPZX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 6.92% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.33% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
HRSCX and SCPZX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSCX has higher volatility (7.25%) compared to SCPZX (1.25%). In terms of maximum drawdown, HRSCX dropped -55.68% vs SCPZX's -28.85%.
HRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSCX и SCPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор