PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRMY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRMY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRMY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		-25.28%8.75%6.53%-41.38%29.22%17.95%-2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, HRMY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

HRMY

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-25.28%
6 месяцев
3.86%
1 год
-13.76%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Biosciences Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRMY:
HRMY с PRTHHRMY с BMYHRMY с CPRXHRMY с MNDYHRMY с GILDHRMY с AEPHRMY с AIQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HRMY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMY
Ранг доходности на риск HRMY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.01

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.53

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.55

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

7.31

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMY на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.01

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между HRMY и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMY и VOO

HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HRMY и VOO

Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HRMYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-33.99%

-34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.49%

-11.98%

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-24.52%

-43.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.10%

-5.55%

-48.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.76%

-3.72%

-31.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

2.55%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMY и VOO

Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRMYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.34%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

9.47%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

18.11%

+23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.61%

16.82%

+33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.82%

17.99%

+34.83%