PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRMY с BMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRMY с BMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HRMY in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, HRMY returned 3.63%/yr vs 1.99%/yr for BMY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRMY и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRMY показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.97%.

HRMY

1 день
-3.93%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
-7.91%
С начала года
-10.40%
1 год
-4.77%
3 года*
-2.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

BMY

1 день
3.05%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.97%
1 год
34.44%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRMY и BMY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		-10.40%8.75%6.53%-41.38%29.22%17.95%-9.60%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		15.97%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%-0.06%

Correlation

The correlation between HRMY and BMY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRMY:

$1.94B

BMY:

$123.57B

EPS

HRMY:

$2.48

BMY:

$3.56

Коэффициент P/E

HRMY:

13.52

BMY:

16.97

Коэффициент PEG

HRMY:

0.13

BMY:

0.97

Коэффициент P/S

HRMY:

2.19

BMY:

2.55

Коэффициент P/B

HRMY:

2.16

BMY:

6.16

Общая выручка (12 мес.)

HRMY:

$899.11M

BMY:

$48.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRMY:

$688.25M

BMY:

$33.33B

EBITDA (12 мес.)

HRMY:

$221.74M

BMY:

$13.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Biosciences Holdings, Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с HRMY:
HRMY с PRTHHRMY с CPRXHRMY с MNDYHRMY с GILDHRMY с AEPHRMY с VOOHRMY с AIQ
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с ABBVBMY с GILDBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY

Доходность на риск

HRMY vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMY
Ранг доходности на риск HRMY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMY c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRMYBMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.23

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.92

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.76

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

6.03

-6.28

HRMY vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMY и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRMY и BMY

Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и BMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRMYBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-72.03%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.49%

-12.53%

-21.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-36.02%

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-47.67%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-11.94%

-33.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.37%

-22.37%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.11%

5.73%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMY и BMY

Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 10.50% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRMYBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

10.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

19.81%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

28.17%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.15%

24.47%

+25.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.23%

25.46%

+26.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMY и BMY

HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.15%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRMY и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
215.39M
11.49B
(HRMY) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRMY и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.3%
70.2%
Активы портфеля
HRMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

HRMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

HRMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

HRMY and BMY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMY has higher volatility (10.60%) compared to HRMY (10.50%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs BMY's -72.03%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRMY и BMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор