Сравнение HRMY с BMY
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HRMY in Biotechnology, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, HRMY returned -0.14%/yr vs 1.28%/yr for BMY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 7.27%.
HRMY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам HRMY и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -11.92% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 7.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | -0.15% |
Correlation
The correlation between HRMY and BMY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between HRMY and BMY shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRMY:
$1.94B
BMY:
$115.66B
HRMY:
$2.48
BMY:
$3.57
HRMY:
13.28
BMY:
15.87
HRMY:
0.13
BMY:
0.91
HRMY:
2.15
BMY:
2.38
HRMY:
2.13
BMY:
5.76
HRMY:
$899.11M
BMY:
$48.48B
HRMY:
$688.25M
BMY:
$33.33B
HRMY:
$221.74M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. BMY — Ранг доходности на риск
HRMY
BMY
Сравнение HRMY c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMY | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.76 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.87 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.35 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HRMY и BMY
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -72.03% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -13.68% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -36.85% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -47.67% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.89% | -18.55% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -22.38% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 6.20% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и BMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.01% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 18.65% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 26.81% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 24.02% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.39% | 25.26% | +27.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и BMY
HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.42% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и BMY
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and BMY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.38%) compared to BMY (7.01%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор