PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMY с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRMY с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, HRMY returned -0.14%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRMY и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRMY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

HRMY

1 день
2.68%
1 месяц
1.92%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-6.26%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRMY и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		-11.92%8.75%6.53%-41.38%29.22%17.95%-2.32%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%20.44%

Correlation

The correlation between HRMY and AIQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.26

The correlation between HRMY and AIQ shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Biosciences Holdings, Inc.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с HRMY:
HRMY с PRTHHRMY с CPRXHRMY с BMYHRMY с MNDYHRMY с GILDHRMY с AEPHRMY с VOO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

HRMY vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMY
Ранг доходности на риск HRMY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMY c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMYAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.83

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.52

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.96

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

13.69

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMY vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMY и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMYAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.83

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.83

-0.87

Просадки

Сравнение просадок HRMY и AIQ

Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRMYAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-44.66%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.49%

-16.47%

-18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-26.35%

-24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-44.66%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.89%

-2.95%

-42.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.21%

-9.79%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

4.76%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMY и AIQ

Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRMYAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

8.82%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

18.55%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

23.11%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

25.34%

+24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.39%

25.50%

+26.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMY и AIQ

HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRMY and AIQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRMY has higher volatility (10.38%) compared to AIQ (8.82%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs AIQ's -44.66%.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRMY и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор