Сравнение HRMY с AEP
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. HRMY operates in Biotechnology (Healthcare), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, HRMY returned -0.14%/yr vs 12.22%/yr for AEP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 12.51%.
HRMY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
AEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам HRMY и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -11.92% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 12.51% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | 3.75% |
Correlation
The correlation between HRMY and AEP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HRMY and AEP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRMY:
$1.94B
AEP:
$69.91B
HRMY:
$2.48
AEP:
$6.82
HRMY:
13.28
AEP:
18.73
HRMY:
0.13
AEP:
2.10
HRMY:
2.15
AEP:
3.09
HRMY:
2.13
AEP:
2.20
HRMY:
$899.11M
AEP:
$22.16B
HRMY:
$688.25M
AEP:
$8.95B
HRMY:
$221.74M
AEP:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. AEP — Ранг доходности на риск
HRMY
AEP
Сравнение HRMY c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMY | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.26 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 8.38 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMY | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.63 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.61 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.29 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HRMY и AEP
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -62.75% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -9.09% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -18.04% | -32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -29.56% | -38.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.89% | -6.15% | -39.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -17.55% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 3.52% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и AEP
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.50% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 13.37% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 18.20% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 20.04% | +30.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.39% | 20.96% | +31.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и AEP
HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.96% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и AEP
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and AEP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.38%) compared to AEP (7.50%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор