Сравнение HRMY с GILD
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HRMY in Biotechnology, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, HRMY returned -0.14%/yr vs 18.21%/yr for GILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.84%.
HRMY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам HRMY и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -11.92% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.84% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -9.38% |
Correlation
The correlation between HRMY and GILD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HRMY:
$1.94B
GILD:
$161.99B
HRMY:
$2.48
GILD:
$7.35
HRMY:
13.28
GILD:
17.58
HRMY:
0.13
GILD:
0.04
HRMY:
2.15
GILD:
5.45
HRMY:
2.13
GILD:
6.89
HRMY:
$899.11M
GILD:
$29.74B
HRMY:
$688.25M
GILD:
$18.74B
HRMY:
$221.74M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. GILD — Ранг доходности на риск
HRMY
GILD
Сравнение HRMY c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMY | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.23 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.07 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.39 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HRMY и GILD
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -70.83% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -17.65% | -16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -26.59% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -26.59% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.89% | -16.62% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -22.16% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 7.06% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и GILD
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.26% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 18.55% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 26.31% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 24.03% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.39% | 25.49% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и GILD
HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и GILD
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and GILD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.38%) compared to GILD (7.26%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор