Сравнение HRL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HRL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.23% против 13.07% соответственно.
HRL
-4.08%
-7.64%
-16.88%
-4.31%
-4.63%
3.23%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| HRL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.10 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.51 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 10.42% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 26.98% | 12.15% |
| Макс. просадка | -45.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -41.55% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и SPY
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.81% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и SPY
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и SPY
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.