Сравнение HRL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или SPY.
Основные характеристики
| HRL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | -9.53% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 11.53% |
| Макс. просадка | -45.01% | -55.19% |
| Current Drawdown | -31.63% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между HRL и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRL и SPY
С начала года, HRL показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.19% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и SPY
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.15% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и SPY
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и SPY
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.