PortfoliosLab logo
Сравнение HRL с PBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и PBA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRL и PBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.63%
316.03%
HRL
PBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

PBA:

0.72

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

PBA:

1.06

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

PBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

PBA:

0.80

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

PBA:

1.82

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

PBA:

7.86%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

PBA:

19.76%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

PBA:

-70.87%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

PBA:

-8.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.33B

PBA:

$22.38B

EPS

HRL:

$1.38

PBA:

$2.16

Коэффициент P/E

HRL:

21.52

PBA:

17.84

Коэффициент PEG

HRL:

3.18

PBA:

1.71

Коэффициент P/S

HRL:

1.37

PBA:

3.03

Коэффициент P/B

HRL:

2.03

PBA:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

PBA:

$5.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

PBA:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

PBA:

$2.32B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: 3.20% против 6.64% соответственно.


HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

PBA

С начала года

5.60%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-7.02%

1 год

13.23%

5 лет

20.58%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и PBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c PBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
PBA: 0.72
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
PBA: 1.06
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
PBA: 1.16
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
PBA: 0.80
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
PBA: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PBA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и PBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.72
HRL
PBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и PBA

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PBA в 5.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.12%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%

Просадки

Сравнение просадок HRL и PBA

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-8.84%
HRL
PBA

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и PBA

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.71%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PBA) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
11.18%
HRL
PBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и PBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию