Сравнение HRL с MSEX
HRL (Hormel Foods Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: -1.06% против 5.14% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам HRL и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between HRL and MSEX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between HRL and MSEX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
MSEX:
$1.06B
HRL:
$0.85
MSEX:
$3.60
HRL:
29.81
MSEX:
15.76
HRL:
1.14
MSEX:
3.48
HRL:
$12.22B
MSEX:
$199.11M
HRL:
$1.92B
MSEX:
$66.33M
HRL:
$868.07M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MSEX — Ранг доходности на риск
HRL
MSEX
Сравнение HRL c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.36 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.63 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и MSEX
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -60.51% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -21.04% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -44.52% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -60.51% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -60.51% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -48.27% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -12.97% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 12.08% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MSEX
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.65% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 18.43% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 30.03% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 30.41% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 32.31% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MSEX
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MSEX
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MSEX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор