Сравнение HRL с MSEX
HRL (Hormel Foods Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: -1.22% против 4.97% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам HRL и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between HRL and MSEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between HRL and MSEX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$0.85
MSEX:
$3.22
HRL:
27.88
MSEX:
16.34
HRL:
1.07
MSEX:
3.61
HRL:
$12.22B
MSEX:
$199.11M
HRL:
$1.92B
MSEX:
$66.33M
HRL:
$868.07M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MSEX — Ранг доходности на риск
HRL
MSEX
Сравнение HRL c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.17 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.30 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и MSEX
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -60.51% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -21.04% | -13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -44.52% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -60.51% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -60.51% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -52.07% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -12.86% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 12.07% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MSEX
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 5.32% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 18.12% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 30.28% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 31.16% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 32.34% | -9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MSEX
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MSEX
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MSEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор