Сравнение HRL с KO
HRL (Hormel Foods Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -1.06% против 9.37% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам HRL и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between HRL and KO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between HRL and KO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
KO:
$353.32B
HRL:
$0.85
KO:
$3.18
HRL:
29.81
KO:
25.85
HRL:
1.14
KO:
7.19
HRL:
1.28
KO:
10.53
HRL:
$12.22B
KO:
$49.28B
HRL:
$1.92B
KO:
$30.43B
HRL:
$868.07M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. KO — Ранг доходности на риск
HRL
KO
Сравнение HRL c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.67 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.83 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и KO
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -68.23% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -7.87% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -16.26% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -17.27% | -41.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -36.99% | -21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -3.30% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -16.07% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 3.59% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и KO
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.83% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 14.19% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 17.98% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 16.46% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 18.37% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и KO
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и KO
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and KO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор