Сравнение HRL с KMB
HRL (Hormel Foods Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRL показывает доходность 10.87%, а KMB немного ниже – 10.35%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -1.06% против 1.37% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам HRL и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between HRL and KMB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between HRL and KMB shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
KMB:
$36.01B
HRL:
$0.85
KMB:
$5.93
HRL:
29.81
KMB:
18.30
HRL:
1.14
KMB:
2.19
HRL:
1.28
KMB:
20.13
HRL:
$12.22B
KMB:
$16.54B
HRL:
$1.92B
KMB:
$5.93B
HRL:
$868.07M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. KMB — Ранг доходности на риск
HRL
KMB
Сравнение HRL c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.37 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.54 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и KMB
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -36.97% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -29.60% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -34.06% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -34.06% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -34.06% | -24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -22.08% | -24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -8.88% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 20.10% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и KMB
Hormel Foods Corporation (HRL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 9.39% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.95% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 18.53% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 27.01% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 20.57% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.23% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и KMB
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и KMB
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and KMB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs KMB's -36.97%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор