Сравнение HRL с FRT
HRL (Hormel Foods Corporation) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 1.00%/yr for FRT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -1.06% против 1.00% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам HRL и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between HRL and FRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between HRL and FRT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
FRT:
$10.85B
HRL:
$0.85
FRT:
$5.87
HRL:
29.81
FRT:
21.38
HRL:
1.14
FRT:
8.26
HRL:
1.28
FRT:
3.45
HRL:
$12.22B
FRT:
$1.31B
HRL:
$1.92B
FRT:
$703.03M
HRL:
$868.07M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. FRT — Ранг доходности на риск
HRL
FRT
Сравнение HRL c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.54 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 13.87 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и FRT
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -57.42% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -6.96% | -23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -27.38% | -19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -34.99% | -23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -56.47% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -0.34% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.76% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 2.78% | +15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и FRT
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 4.73% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 12.44% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 17.29% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 23.12% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 29.48% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и FRT
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FRT в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и FRT
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and FRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор