Сравнение HRL с FRT
HRL (Hormel Foods Corporation) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 1.31%/yr for FRT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -1.22% против 1.31% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам HRL и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between HRL and FRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between HRL and FRT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
FRT:
$10.58B
HRL:
$0.85
FRT:
$5.87
HRL:
27.88
FRT:
20.81
HRL:
1.07
FRT:
8.04
HRL:
1.20
FRT:
3.36
HRL:
$12.22B
FRT:
$1.31B
HRL:
$1.92B
FRT:
$703.03M
HRL:
$868.07M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. FRT — Ранг доходности на риск
HRL
FRT
Сравнение HRL c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.68 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.42 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.91 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.18 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и FRT
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -57.42% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -6.96% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -27.38% | -19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -34.99% | -23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -56.47% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -0.38% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -11.78% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 2.85% | +18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и FRT
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 4.11% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 11.81% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 17.08% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.34% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 29.44% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и FRT
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FRT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и FRT
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and FRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор