PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRL с FMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRL с FMCB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HRL (Hormel Foods Corporation) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 10.29%/yr for FMCB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRL и FMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: -1.22% против 10.29% соответственно.

HRL

1 день
0.08%
1 месяц
15.66%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
-19.05%
3 года*
-13.32%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
-1.22%

FMCB

1 день
2.63%
1 месяц
3.04%
С начала года
22.48%
6 месяцев
24.87%
1 год
39.81%
3 года*
12.94%
5 лет*
11.17%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRL и FMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRL
Hormel Foods Corporation		2.45%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		22.48%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%

Correlation

The correlation between HRL and FMCB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.02

The correlation between HRL and FMCB shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$13.02B

FMCB:

$923.00M

EPS

HRL:

$0.85

FMCB:

$136.25

Коэффициент P/E

HRL:

27.88

FMCB:

9.95

Коэффициент P/S

HRL:

1.07

FMCB:

3.05

Коэффициент P/B

HRL:

1.20

FMCB:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$12.22B

FMCB:

$308.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.92B

FMCB:

$243.83M

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$868.07M

FMCB:

$131.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

Farmers & Merchants Bancorp

Часто сравнивают с HRL:
HRL с KHCHRL с CAGHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с EPD
Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO

Доходность на риск

HRL vs. FMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRL c FMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLFMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.13

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
3.33

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.58

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

15.66

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRL vs. FMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FMCB равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и FMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLFMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.13

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.54

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HRL и FMCB

Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и FMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLFMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-42.00%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.29%

-7.17%

-27.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-14.32%

-32.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

-16.91%

-41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.46%

-25.24%

-33.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-3.39%

-46.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-9.64%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.78%

2.55%

+19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и FMCB

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLFMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

10.29%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

15.02%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

18.80%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

20.83%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

20.73%

+2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и FMCB

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FMCB в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.80%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
HRL
Hormel Foods Corporation		4.93%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и FMCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.97B
76.87M
(HRL) Общая выручка
(FMCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и FMCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и Farmers & Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
17.4%
80.1%
Активы портфеля
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

HRL and FMCB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (13.15%) compared to FMCB (10.29%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs FMCB's -42.00%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRL и FMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор