PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCB с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCB с IETC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) is a stock, while IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, FMCB returned 10.45%/yr vs 14.70%/yr for IETC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCB и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCB показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 2.72%.

FMCB

1 день
0.08%
1 месяц
0.39%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.43%
1 год
34.30%
3 года*
11.98%
5 лет*
10.45%
10 лет*
10.33%

IETC

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.72%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.47%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCB и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		18.88%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%9.85%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		2.72%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%

Correlation

The correlation between FMCB and IETC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers & Merchants Bancorp

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MOFMCB с JPM
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

FMCB vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCB c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCBIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.59

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.93

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.64

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

1.72

+10.59

FMCB vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCB на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCB и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCB и IETC

Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCBIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-38.48%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-21.19%

+14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-25.17%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-38.48%

+21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-11.83%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.14%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.83%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCB и IETC

Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 9.01%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCBIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

11.03%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

18.18%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

22.84%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

24.86%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

25.49%

-4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCB и IETC

Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IETC в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.56%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMCB and IETC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (11.03%) compared to FMCB (9.01%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs IETC's -38.48%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCB и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор