PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMCB с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMCB и IETC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности FMCB и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.68%
17.60%
FMCB
IETC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCB:

0.26

IETC:

2.13

Коэф-т Сортино

FMCB:

0.59

IETC:

2.76

Коэф-т Омега

FMCB:

1.09

IETC:

1.37

Коэф-т Кальмара

FMCB:

0.48

IETC:

3.63

Коэф-т Мартина

FMCB:

0.75

IETC:

13.71

Индекс Язвы

FMCB:

9.15%

IETC:

3.04%

Дневная вол-ть

FMCB:

26.54%

IETC:

19.62%

Макс. просадка

FMCB:

-41.99%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

FMCB:

-5.40%

IETC:

-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, FMCB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 42.27%.


FMCB

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

7.69%

1 год

4.85%

5 лет

8.72%

10 лет

14.10%

IETC

С начала года

42.27%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

17.59%

1 год

41.61%

5 лет

22.81%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMCB c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMCB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.192.13
Коэффициент Сортино FMCB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.482.76
Коэффициент Омега FMCB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.37
Коэффициент Кальмара FMCB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.343.63
Коэффициент Мартина FMCB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.5113.71
FMCB
IETC

Показатель коэффициента Шарпа FMCB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCB и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
2.13
FMCB
IETC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCB и IETC

Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IETC в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp
1.76%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%2.74%3.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.50%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCB и IETC

Максимальная просадка FMCB за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.40%
-1.08%
FMCB
IETC

Волатильность

Сравнение волатильности FMCB и IETC

Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.42%
6.75%
FMCB
IETC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab