Сравнение HRL с CWT
HRL (Hormel Foods Corporation) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 6.47%/yr for CWT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: -1.06% против 6.47% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам HRL и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between HRL and CWT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between HRL and CWT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
CWT:
$3.08B
HRL:
$0.85
CWT:
$1.99
HRL:
29.81
CWT:
25.80
HRL:
1.14
CWT:
3.04
HRL:
1.28
CWT:
1.72
HRL:
$12.22B
CWT:
$1.01B
HRL:
$1.92B
CWT:
$366.63M
HRL:
$868.07M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CWT — Ранг доходности на риск
HRL
CWT
Сравнение HRL c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.18 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.24 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и CWT
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -38.21% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -14.59% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -24.13% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -38.21% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -38.21% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -20.93% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.74% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 7.69% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CWT
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.22% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.12% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 24.44% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.29% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 27.70% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CWT
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CWT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CWT
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and CWT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор