Сравнение HRL с CL
HRL (Hormel Foods Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -1.22% против 4.21% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам HRL и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between HRL and CL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between HRL and CL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
CL:
$69.29B
HRL:
$0.85
CL:
$2.58
HRL:
27.88
CL:
33.37
HRL:
1.07
CL:
3.35
HRL:
1.20
CL:
477.90
HRL:
$12.22B
CL:
$20.80B
HRL:
$1.92B
CL:
$12.49B
HRL:
$868.07M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CL — Ранг доходности на риск
HRL
CL
Сравнение HRL c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.12 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.20 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.17 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.21 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и CL
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -58.91% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -18.64% | -15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -29.05% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -29.05% | -29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -29.05% | -29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -17.54% | -32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -11.24% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 11.29% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CL
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 7.77% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 17.27% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 21.67% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.77% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.74% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CL
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CL
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and CL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор