PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRL с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRL с CINF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HRL (Hormel Foods Corporation) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 11.63%/yr for CINF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRL и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: -1.22% против 11.63% соответственно.

HRL

1 день
0.08%
1 месяц
15.66%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
-19.05%
3 года*
-13.32%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
-1.22%

CINF

1 день
-1.84%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.89%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRL и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRL
Hormel Foods Corporation		2.45%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-0.07%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Correlation

The correlation between HRL and CINF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

HRL:

$0.85

CINF:

$23.30

Коэффициент P/E

HRL:

27.88

CINF:

6.96

Коэффициент P/S

HRL:

1.07

CINF:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$12.22B

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.92B

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$868.07M

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с HRL:
HRL с KHCHRL с CAGHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с EPD
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPY

Доходность на риск

HRL vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRL c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.50

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.83

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.95

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

2.47

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRL vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLCINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.50

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.34

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HRL и CINF

Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-59.64%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.29%

-10.46%

-23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-20.03%

-26.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

-35.77%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.46%

-58.12%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-5.47%

-44.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-12.19%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.78%

4.07%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и CINF

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

5.78%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

13.67%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

19.78%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

25.69%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

28.82%

-5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и CINF

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CINF в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.19%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
HRL
Hormel Foods Corporation		4.93%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.97B
2.86B
(HRL) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
17.4%
0
Активы портфеля
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

HRL and CINF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (13.15%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CINF's -59.64%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRL и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор