PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CAG returned -5.86%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.86% против 15.53% соответственно.

CAG

1 день
1.34%
1 месяц
0.37%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.70%
1 год
-31.09%
3 года*
-21.78%
5 лет*
-13.21%
10 лет*
-5.86%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-17.80%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CAG and SPY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.34

The correlation between CAG and SPY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с PSCCCAG с QQQCAG с VDC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CAG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.79

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.45

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.51

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

11.15

-12.91

CAG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и SPY

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-55.19%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-8.88%

-26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-18.76%

-37.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-24.50%

-38.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-33.72%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.45%

-3.22%

-56.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-9.03%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.55%

1.99%

+16.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и SPY

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.85%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

9.81%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

12.47%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

17.15%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

17.95%

+8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и SPY

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		10.29%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CAG and SPY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (8.97%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор