Сравнение CAG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CAG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.07% соответственно.
CAG
-0.84%
-6.99%
-9.73%
0.78%
2.58%
2.97%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| CAG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 6.31% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 22.21% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.69% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAG и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и SPY
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 5.16% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.49% | 3.99% | 2.19% | 1.97% | 2.37% | 2.76% | 2.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAG и SPY
Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и SPY
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.