PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CAG returned -6.39%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.39% против 15.48% соответственно.

CAG

1 день
0.79%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-21.79%
1 год
-38.77%
3 года*
-24.28%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
-6.39%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-23.42%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CAG and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.34

The correlation between CAG and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с PSCCCAG с VDCCAG с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CAG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.42

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
3.29

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.22

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

14.99

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.42

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.82

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.87

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CAG и SPY

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-55.19%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-8.88%

-30.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.85%

-18.76%

-38.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-24.50%

-38.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-33.72%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.22%

-0.33%

-61.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-9.05%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

1.91%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и SPY

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

2.79%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

8.91%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

11.82%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

17.05%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

17.93%

+8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и SPY

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		11.04%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CAG and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (7.89%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор