PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAG с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CAG и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAG:

-0.88

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

CAG:

-1.21

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

CAG:

0.85

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

CAG:

-0.59

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

CAG:

-1.55

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

CAG:

14.50%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

CAG:

24.15%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

CAG:

-56.94%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CAG:

-37.56%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.50% против 17.74% соответственно.

CAG

С начала года

-15.61%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-21.18%

5 лет

-4.04%

10 лет

0.50%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и QQQ

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.15%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CAG и QQQ

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и QQQ

Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 6.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...