PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CAG returned -6.39%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -6.39% против 21.84% соответственно.

CAG

1 день
0.79%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-21.79%
1 год
-38.77%
3 года*
-24.28%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
-6.39%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-23.42%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CAG and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.23

The correlation between CAG and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с VDC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CAG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.57

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
3.37

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.42

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

13.14

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.57

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.80

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.98

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CAG и QQQ

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-82.97%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-11.96%

-27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.85%

-22.77%

-34.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-35.12%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-35.12%

-27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.22%

-0.74%

-61.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-32.78%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

3.11%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и QQQ

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

4.51%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

12.10%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

15.94%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

22.37%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

22.29%

+3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и QQQ

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		11.04%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CAG and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (7.89%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор