PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CAG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-8.57%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.55% против 18.99% соответственно.

CAG

1 день
-1.27%
1 месяц
-19.08%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-16.31%
1 год
-37.27%
3 года*
-21.30%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
-4.55%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с VDC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CAG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.38

1.07

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.66

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.00

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

7.32

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

1.07

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.59

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между CAG и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и QQQ

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		9.02%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CAG и QQQ

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CAGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-82.97%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.13%

-12.62%

-26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.94%

-35.12%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.94%

-35.12%

-20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.90%

-7.86%

-47.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-32.99%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.14%

3.44%

+22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и QQQ

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.61%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

12.82%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

22.70%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.38%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

22.25%

+3.73%