Сравнение CAG с QQQ
CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CAG returned -5.86%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.86% против 22.01% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -31.09%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -13.21%
- 10 лет*
- -5.86%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам CAG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.80% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between CAG and QQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between CAG and QQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CAG
QQQ
Сравнение CAG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.71 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 10.01 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и QQQ
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -82.97% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -11.96% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -22.77% | -33.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -35.12% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -35.12% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.45% | -4.66% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -32.72% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 3.23% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и QQQ
Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 8.97% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 9.17% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 14.54% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 17.95% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 22.69% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 22.41% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и QQQ
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.29% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CAG and QQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to CAG (8.97%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор