Сравнение CAG с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или PSCC.
Доходность
Сравнение доходности CAG и PSCC
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 2.97% против 9.84% соответственно.
CAG
-0.84%
-6.99%
-9.73%
0.78%
2.58%
2.97%
PSCC
2.03%
3.35%
5.91%
13.80%
11.26%
9.84%
Основные характеристики
| CAG | PSCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 6.31% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 22.21% | 16.66% |
| Макс. просадка | -56.94% | -33.61% |
| Текущая просадка | -27.69% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAG и PSCC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAG c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и PSCC
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PSCC в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 5.16% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.49% | 3.99% | 2.19% | 1.97% | 2.37% | 2.76% | 2.97% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.80% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок CAG и PSCC
Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и PSCC
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.