PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAG с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с PSCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Over the past 10 years, CAG returned -5.50%/yr vs 6.90%/yr for PSCC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: -5.50% против 6.90% соответственно.

CAG

1 день
2.70%
1 месяц
6.71%
6 месяцев
-12.91%
С начала года
-12.61%
1 год
-17.42%
3 года*
-18.70%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
-5.50%

PSCC

1 день
2.30%
1 месяц
6.02%
6 месяцев
14.57%
С начала года
19.95%
1 год
8.04%
3 года*
2.21%
5 лет*
3.69%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-12.61%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		19.95%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between CAG and PSCC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.44

The correlation between CAG and PSCC shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с QQQCAG с VDC
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCUPSCC с PSCMPSCC с IYKPSCC с PSCIPSCC с SMLVPSCC с EXI

Доходность на риск

CAG vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.48

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.81

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.53

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.93

-1.92

CAG vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PSCC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и PSCC

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-33.61%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-15.17%

-20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-23.36%

-33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-23.36%

-39.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-33.61%

-28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-6.35%

-50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-6.01%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

8.69%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и PSCC

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

6.45%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

12.16%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

16.95%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

18.36%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

19.35%

+7.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и PSCC

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности PSCC в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		9.68%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.63%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CAG and PSCC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (12.84%) compared to PSCC (6.45%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs PSCC's -33.61%.

PSCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор