PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAG с PSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAG с PSCC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или PSCC.

Корреляция

Корреляция между CAG и PSCC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAG и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAG:

-0.88

PSCC:

-0.17

Коэф-т Сортино

CAG:

-1.21

PSCC:

-0.09

Коэф-т Омега

CAG:

0.85

PSCC:

0.99

Коэф-т Кальмара

CAG:

-0.59

PSCC:

-0.14

Коэф-т Мартина

CAG:

-1.55

PSCC:

-0.34

Индекс Язвы

CAG:

14.50%

PSCC:

7.94%

Дневная вол-ть

CAG:

24.15%

PSCC:

18.23%

Макс. просадка

CAG:

-56.94%

PSCC:

-33.61%

Текущая просадка

CAG:

-37.56%

PSCC:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 0.50% против 8.04% соответственно.

CAG

С начала года

-15.61%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-21.18%

5 лет

-4.04%

10 лет

0.50%

PSCC

С начала года

-6.87%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-3.15%

5 лет

11.15%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAG и PSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг риск-скорректированной доходности PSCC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAG c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PSCC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и PSCC

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PSCC в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.15%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.14%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CAG и PSCC

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и PSCC

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...