Сравнение CAG с VDC

С начала года, CAG показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -4.55% против 7.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAG и VDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности VDC в 2.15%

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и VDC.

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.