PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAG с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAG с VDC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или VDC.

Корреляция

Корреляция между CAG и VDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAG и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAG:

-0.88

VDC:

0.69

Коэф-т Сортино

CAG:

-1.21

VDC:

1.06

Коэф-т Омега

CAG:

0.85

VDC:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAG:

-0.59

VDC:

1.00

Коэф-т Мартина

CAG:

-1.55

VDC:

3.18

Индекс Язвы

CAG:

14.50%

VDC:

2.81%

Дневная вол-ть

CAG:

24.15%

VDC:

13.20%

Макс. просадка

CAG:

-56.94%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

CAG:

-37.56%

VDC:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 0.50% против 8.25% соответственно.

CAG

С начала года

-15.61%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-21.18%

5 лет

-4.04%

10 лет

0.50%

VDC

С начала года

4.50%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.06%

5 лет

11.36%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAG и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAG c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и VDC

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VDC в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.15%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.38%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CAG и VDC

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и VDC

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...