PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCPX с UMBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both mutual funds - HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRCPX returned 17.71%/yr vs 12.89%/yr for UMBMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HRCPX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции UMBMX по среднегодовой доходности: 17.71% против 12.89% соответственно.

HRCPX

1 день
-1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.87%
1 год
31.68%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.48%
10 лет*
17.71%

UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCPX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		9.98%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		13.74%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Correlation

The correlation between HRCPX and UMBMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between HRCPX and UMBMX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIX

Доходность на риск

HRCPX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXUMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.85

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.65

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.89

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

11.42

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.85

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и UMBMX

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и UMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCPXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-49.91%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.19%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-19.41%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-26.30%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-36.91%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.11%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.10%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.32%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и UMBMX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 3.87%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCPXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.29%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.24%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.37%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

17.73%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.11%

+2.09%

Сравнение комиссий HRCPX и UMBMX

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и UMBMX

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности UMBMX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.74%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

HRCPX and UMBMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMBMX has higher volatility (4.29%) compared to HRCPX (3.87%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs UMBMX's -49.91%.

HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCPX и UMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор