Сравнение HRCPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.69% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и VTI
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HRCPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
HRCPX
VTI
Сравнение HRCPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.54 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.30 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и VTI
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и VTI
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -55.45% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.30% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -25.36% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -35.00% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.54% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -8.08% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.60% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и VTI
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.48% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 9.75% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 19.02% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.41% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.29% | +2.86% |