Сравнение HRCPX с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -6.80% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 18.29% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 15.72% против 7.87% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.72%
AMZA
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 23.60%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и AMZA
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
HRCPX vs. AMZA — Ранг доходности на риск
HRCPX
AMZA
Сравнение HRCPX c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.18 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.38 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.26 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 0.48 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.18 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.03 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и AMZA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и AMZA
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности AMZA в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.42% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.95% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и AMZA
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -91.46% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.06% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -25.15% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -86.84% | +54.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -13.08% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -45.51% | +36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 9.91% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и AMZA
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и InfraCap MLP ETF (AMZA) имеют волатильность 6.76% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.74% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.95% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.51% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 25.98% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 37.46% | -16.31% |