- ISIN
- US14214L1061
- CUSIP
- 14214L106
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 12 дек. 1985 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции HRCPX — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) показал доход в 11.31% с начала года и 33.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRCPX составила 17.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 17.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HRCPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HRCPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 дек. 2000 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | -2.49% | -4.54% | 12.49% | 6.79% | 0.53% | 11.31% | ||||||
| 2025 | 2.56% | -3.61% | -8.36% | 2.14% | 9.14% | 6.26% | 3.38% | 1.30% | 6.10% | 4.50% | -1.23% | -0.07% | 23.00% |
| 2024 | 3.50% | 7.38% | 2.32% | -4.63% | 6.19% | 6.06% | -1.51% | 2.21% | 2.51% | 0.23% | 6.83% | 0.16% | 35.17% |
| 2023 | 8.22% | -0.76% | 5.32% | -0.22% | 4.80% | 7.18% | 3.43% | -1.51% | -4.83% | -1.21% | 10.41% | 4.09% | 39.55% |
| 2022 | -7.91% | -4.09% | 3.90% | -11.22% | -1.40% | -8.57% | 11.91% | -4.90% | -9.63% | 5.29% | 4.46% | -8.85% | -29.18% |
| 2021 | 0.18% | 0.63% | 2.98% | 5.78% | -0.11% | 5.53% | 2.47% | 3.94% | -6.29% | 9.07% | 1.65% | 1.92% | 30.55% |
Метрики бенчмарка
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.94, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 1985.
- This fund captured 108.54% of S&P 500 Index gains but only 98.10% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 108.54%
- Участие в снижении
- 98.10%
Комиссия
Комиссия HRCPX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRCPX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 13.52 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $6.95 | $5.34 | $7.75 | $4.32 | $7.76 | $0.72 | $3.67 | $2.70 | $2.16 | $5.26 |
Дивидендный доход | 3.70% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.95 | $6.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $5.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.75 | $7.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.32 | $4.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 56.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.83%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 3y 4mo | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.79%июль 2002 г. | 2y 3mo | 3y 9mo | 6y 1moмарт 2000 г. - май 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -31.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.75%янв. 2023 г. | 1y 8d | 1y 14d | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Black Monday1987 | -28.95%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 6mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Показатели просадок
| HRCPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -56.78% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -18.90% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -25.43% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -33.92% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.72% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.97% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRCPX
Добавьте Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRCPX