График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) показал доход в -11.20% с начала года и 20.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRCPX составила 15.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HRCPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 дек. 2000 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | -2.49% | -8.04% | -11.20% | |||||||||
| 2025 | 2.56% | -3.61% | -8.36% | 2.14% | 9.14% | 6.26% | 3.38% | 1.30% | 6.10% | 4.50% | -1.23% | -0.07% | 23.00% |
| 2024 | 3.50% | 7.38% | 2.32% | -4.63% | 6.19% | 6.06% | -1.51% | 2.21% | 2.51% | 0.23% | 6.83% | 0.16% | 35.17% |
| 2023 | 8.22% | -0.76% | 5.32% | -0.22% | 4.80% | 7.18% | 3.43% | -1.51% | -4.83% | -1.21% | 10.41% | 4.09% | 39.55% |
| 2022 | -7.91% | -4.09% | 3.90% | -11.22% | -1.40% | -8.57% | 11.91% | -4.90% | -9.63% | 5.29% | 4.46% | -8.85% | -29.18% |
| 2021 | 0.18% | 0.63% | 2.98% | 5.78% | -0.11% | 5.53% | 2.47% | 3.94% | -6.29% | 9.07% | 1.65% | 1.92% | 30.55% |
Метрики бенчмарка
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund: годовая альфа составляет 2.87%, бета — 0.94, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 13.12.1985.
- Этот фонд участвовал в 108.22% роста S&P 500 Index, но только в 98.22% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.87% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 108.22%
- Участие в снижении
- 98.22%
Комиссия
Комиссия HRCPX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRCPX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.61 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HRCPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $6.95 | $5.34 | $7.75 | $4.32 | $7.76 | $0.72 | $3.67 | $2.70 | $2.16 | $5.26 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.95 | $6.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $5.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.75 | $7.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.32 | $4.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 56.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund составляет 13.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.83% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 836 | 19 мар. 2012 г. | 1103 |
| -47.79% | 27 мар. 2000 г. | 582 | 23 июл. 2002 г. | 951 | 2 мая 2006 г. | 1533 |
| -31.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.75% | 28 дек. 2021 г. | 259 | 5 янв. 2023 г. | 260 | 19 янв. 2024 г. | 519 |
| -28.95% | 26 авг. 1987 г. | 71 | 4 дек. 1987 г. | 377 | 2 июн. 1989 г. | 448 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...